知识单元 / WY-A-2
一根柱或一段样本的Delta定义为主动买入分类量减去主动卖出分类量,即 Delta=Σ_p Ask(p)-Σ_p Bid(p)。若同一范围内还有无法确定方向的成交量 U,则总成交量为 V=Σ_p Ask(p)+Σ_p Bid(p)+U;Delta只使用已分类部分。两套数据若未分类比例不同,即使总量相同,其Delta也不宜直接比较。
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01一、先分清订单、报价与成交↗02二、主动方分类怎样产生↗03三、足迹图中的Bid×Ask↗04四、Delta与累计Delta的准确含义↗05五、价格与Delta背离的两类主要解释↗06六、在威科夫事件中使用局部成交反应↗观察市场:从背景开始,把价格放回它所在的结构中。
理解结构:比较供需变化,让证据支持或修正你的假设。
形成判断:明确风险边界,知道什么情况需要重新评估。
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