知识单元 / WY-06-28
市价单要求尽快与当时可得报价成交,优先成交概率,不保证价格。可见最优买卖价只是一部分流动性,计划数量超过该档可得数量时,剩余部分会在场所价格保护、可交易价带及其他规则允许的范围内继续与更差报价成交,也仍可能因停牌、拒单或流动性消失而未能全部成交;快速行情、开盘和跳空还会使报价在指令到达前变化。买入按Ask、卖出按Bid估计时,点差已经进入预计成交价,不能再把同一份点差重复加到费用中。
课程内容仅用于学习研究,不构成投资建议。
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10 个知识单元 · 讲义目录
01分析倾向、交易机会与入场触发↗02测试、LPS/LPSY、突破回测与趋势中继↗03提前参与、确认参与与回测参与↗04价格优势、信息条件与潜在风险↗05假设失效、主动退出与保护性止损↗06市价、限价与止损类订单↗07风险预算、单位风险与仓位计算↗08乘数、最小变动、币种、费用与非线性产品↗09组合相关性、集中风险与异常行情预案↗10完整交易计划↗观察市场:从背景开始,把价格放回它所在的结构中。
理解结构:比较供需变化,让证据支持或修正你的假设。
形成判断:明确风险边界,知道什么情况需要重新评估。
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