知识单元 / WY-07-32
一笔交易的结构、位置和单位风险都合格,加入现有持仓后仍可能使组合承担过多的共同风险。多个同方向标的可能同受指数、行业、货币或市场风险偏好影响;压力行情中相关性可能升高或发生突变,多个止损也可能同时滑点。因此要估算新增交易加入后,相关持仓在同一不利行情中的合计损失。
课程内容仅用于学习研究,不构成投资建议。
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01候选Spring为什么会失败↗02候选UTAD为什么会失败↗03突破或跌破为何缺乏延续↗04阶段模糊与边界漂移↗05多周期冲突不是简单多数表决↗06成本、空间与执行约束↗07数据质量与市场规则约束↗08组合风险会否决单笔合格交易↗09亏损交易与获利交易的技术复盘↗10技术性放弃与恢复条件↗观察市场:从背景开始,把价格放回它所在的结构中。
理解结构:比较供需变化,让证据支持或修正你的假设。
形成判断:明确风险边界,知道什么情况需要重新评估。
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